Дослідження однофакторної і багатофакторної регресій, аналіз часових рядів у системі STATISTICA 6

Abstract

Навчальний посібник містить шість лабораторних робіт і одну самостійну роботу за такими розділами економетрики: лінійна і нелінійна однофакторна регресія, вибір оптимальної моделі, перевірка адекватності моделі, довірчий інтервал і довірча область для лінійної і нелінійної регресій, прогноз за обраною моделлю, розрахунок точності прогнозу при заданому рівні довіри; вибір моделі для багатофакторної регресії, перевірка факторів на мультиколінеарність; еластичність моделі; аналіз часових рядів. Посібник розрахований на студентів і аспірантів економічних спеціальностей, а також може бути корисним тим, хто бажає самостійно освоїти економетричні розрахунки у системі STATISTICA.